RSIと同様に、逆張り系の代表選手であるストキャスティクス。
舌を噛みそうな名前ですが、ストキャスティクスもRSIと同様にオシレーター系で、「買われすぎ」、「売られすぎ」に着目したテクニカル分析です。
現在のレートを過去の一定期間の値動きと比較し、100%に近ければ近いほど、現在のレートが買われすぎとなり、0％に近ければ近いほど、レートの売られすぎと判断されます。
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目次
FXのストキャスティクスとは？
ストキャスティクスは1950年代にジョージ・レインによって考案されたテクニカルです。
とても歴史のあるテクニカルなんですよね。
ストキャスティクスは、トレンドがない相場で売られ過ぎ、買われ過ぎを判断する逆張りのテクニカルツールといえます。
ストキャスティクスの基本となるラインは「％K」「％D」と呼ばれ、以下の計算式で算出されます。
％K＝（今日の終値-過去ｎ日間の最安値）/（過去ｎ日間の最高値-過去ｎ日間の最安値）
この式の意味するところは、当該期間において、現状がその変動幅のどのあたりに位置しているのかを0～100の間で数値化しているということです。
ジョージ・レインはアメリカのチャート分析家なんですよね。
アメリカ人にしてはめずらしく、逆張りの投資手法でよく用いられるテクニカルを考案しています。
ぼくのこの人にたいしてのイメージは、そういう、ちょっと変わった人という感じのものです。
ファストストキャスティクス
％Kについてはつまり、この数値が大きいほど レンジの高値、小さいほどレンジの安値に位置していることを示す、ということになりますよね？
通常は、この期間を5とすることが多いようです。
％D＝（ｎ日間ストキャスティクスの分子のｍ日移動平均）/（ｎ日間ストキャスティックスの分母のｍ日移動平均）
そして、この式は％Dのほうですよね。
これは％Kをｍ日間で移動平均し、滑らかにしたものです。
通常、この移動平均期間は、3を使います。
「％K」と「％D」の二本を使って描かれるものを「ファスト・ストキャスティクス」と呼びますが、これは感応度が高すぎる、つまりジグザグが激しすぎるためにあまり使われることはありません。
感応度が高いというのは、つまり敏感に反応しすぎるということですね。
自動売買のシステムをつくりこむのであればいいのかもしれませんが、ザラ場監視の裁量トレーダーには、ちょっと不向きってことになるんです。
スロー・ストキャスティクスの概念
じゃあ、いったいどんな種類のストキャスティクスをつかっていくべきなのか？
知りたいのはココですよね。
一般に分析に使われるのは、よりスムージングされた「スロー・ストキャスティクス」と呼ばれるものとなります。
「スロー・ストキャスティクス」は「％D」と「SD（slowD）」の二本を利用します。
「SD」は「％D」のL日移動平均となり、通常この平均期間も3を利用します。
さらに「SD」を移動平均した「SDスロー」と呼ばれるラインもあり、「SD」と「SDスロー」を利用するとより反応が滑らかとなりますが、売買シグナルが遅れるリスクが指摘されます。
スロー・ストキャスティクスの利用方法
スロー・ストキャスティクスの利用方法について書きます。
簡単に、3点にまとめますね ^^) _旦~~
％D単体の見方
％Dが80％以上では買われ過ぎ、20％以下では売られ過ぎが示唆されます。
また、％Dが80％以上の位置でダブルトップを形成した場合は売り、20％以下の位置でダブルボトムを形成した場合は買いとなります。
％DとSDの交差
SDを％Dが下から上へ抜けた時が買い、逆に上から下に抜けた時が売りとなります。
また、この交差が売られ過ぎ買われ過ぎの水準（20％以下と80％以上）で発生した場合はより信頼性が高いといえます。
ダイバージェンス
ダイバージェンスとは、逆行現象のことです。
FXならば、為替レートとオシレータ系テクニカルの逆行ですよね。
ただ単に逆行と言っても、さまざまなパターンがあります。
強いダイバージェンスが確認された時は、よく為替ニュースで扱われたりしますよね(^^) pic.twitter.com/G1diNn9YDC
— 大手企業為替担当DakarのFX雑記！ (@111coffeeBreak) November 10, 2019
相場が新高値や新安値を付けたにもかかわらず、ストキャスティクスのほうは高値や安値の更新によってこれを確認できなかった場合、ストキャスティクスのダイバージェンス・パターン といいます。
ダイバージェンス・パターンはMACDのダイバージェンス同様に相場の天底の出現を示唆する可能性が高いサインです。
ストキャスティクスの注意点
ストキャスティクスは、逆張りのテクニカル分析という性質を持っているため、利益確定は素早く行う必要があると考えられます。
これは、ストキャスティクスの手仕舞いのサインを待ち過ぎると利益を確定するのに出遅れてしまうリスクを意味しています。
また、オシレーター系の指標に一般的に言えることですが、強いトレンドが形成されたときに、ストキャスティクスは上下に張り付いてしまい機能できなくなることがあります。
その意味でも、ストキャスティクスは、相場の細かな波に反応して短期売買を行いトレードに向いているテクニカル指標ということがいえます。
買われすぎゾーンと売られすぎゾーンに注目
じつは、ホンモノのストキャスティクスには「％K（パーセントK）」と「％D（パーセントD）」、「Slow％D（スローパーセントD）」の3つの線があるんですよね。
ホンモノの、というのもなんですが。
でも、「％K」は反応が早い分、ダマシも多いという欠点から、「％D」、「Slow％D」の2本の線を利用した「スローストキャスティクス」をつかうのが普通なんです。
見方はRSIなど他のオシレーター系と同様で、上部70％が「買われ過ぎゾーン」＝「売りサイン」、逆に下部30％が「売られ過ぎゾーン」＝「買いサイン」となります。
レンジ相場で一番力を発揮する
ストキャスティクスですが、使うためには、現在の相場水準が一定期間の変動幅の中で推移してることが条件ですよね。
トレードするにまで至らなくても、とりあえずどの程度の強さ、弱さなのかを見極めるために使っても良いです。
いずれにしても、短期の分析、取引に向いてるんですよ(^^)b pic.twitter.com/BJTHVvSAiS
— 大手企業為替担当DakarのFX雑記！ (@111coffeeBreak) August 13, 2019
ストキャスティクスが最も効果を発揮するのはボックス相場です。
チャートを見ると、ストキャスティクスはレンジで、相場反転時に有効なシグナルを発し、機能していることがわかります。
逆に、上昇や下降トレンドの場合はトレンドをうまく読み取ることができず、結果として適切な売買サインを示しづらいという弱点があります。
そのため、トレンド系の指標である移動平均線やMACDなどを併用して、総合的に判断しましょう。
ストキャスティクスはオシレータ系
オシレーター系のチャートは、価格変動から買われすぎや売られすぎを判断するとともに、その勢いも教えてくれるのが特徴です。
つまり、ストキャスティクスは、冒頭で書いた通り、RSIなどのオシレーター系のチャートグループにおいて共通する特徴を持っているんですね。
ストキャスティクスもRSIと同じく、100％に近づくほど買われすぎ、0％に近づくほど売られすぎを示していましたね。
オシレーター系テクニカルについては、↑こちらでもくわしく触れています。
よければ読んでみてください。
RSIとストキャスティクス
ストキャスティクスは、RSIと似てはいるんですが、当然若干異なってもいます。
そうじゃなきゃ独立するテクニカルとして意味がないですからね。
ストキャスティクスは、買われ過ぎや売られ過ぎの水準を少し広げてみる必要があると書きましたが、これだけふれ幅が大きくなる理由に、期間の取り方が関係しているという側面があるんですね。
実際、RSIは一般的に１４日の期間を使っていますが、ストキャスティクスは９日間と、短めの期間となっています。
RSIとストキャスティクスを上下に表示して、この二つのチャートを比較しながら見てみるとよくわかるとおもいますので、ぜひやってみてください。
ストキャスティクスとは？ まとめ
さて、いかがでしたか？
基本的に、オシレータ系テクニカルとスキャルピングは、相性が抜群です。
なので、ぼくもストキャスティクスについては、補助的によくつかっています。
みなさんも、自身のトレード方法で、「どういうときにストキャスティクスをつかったら資金効率が上がるのか」をよく考えてつかってみてください。
きっと役立つことと思いますよ。
では、最後に、10回連続で「ストキャスティクス」と言ってみましょうか。
ストキャスティクス、ストキャスティクス、ストキャスティクス・・・
言えました(^^)？笑
Dakar
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