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FX用語 IMM

IMMポジションとは?投機筋の暗躍を確認する唯一の方法

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IMMポジションって聞いたことあります?IMMっていうのは、シカゴマーカンタイル取引所にある国際通貨市場の通称のことです。シカゴマーカンタイル取引所はCMEとも呼ばれますね。IMMポジションというものがよく為替相場では話題になるんですが、これがCMEで取引されている通貨先物のポジションのことなんです。じつはこのIMMポジション、ほぼ投機筋が投下しているお金なんですね。

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IMMポジションと投機筋

IMMポジションは、投機筋のポジションのボリュームを認識しておくのに有効です。

ぼくはよくツイッターなんかでは「IMMについては」なんて言い方をしちゃってます。

これ、なんのことかというと、正確にはシカゴIMM通貨先物ポジションのことなんですね。

シカゴIMM通貨先物ポジションっていうのは、先物取引で有名なアメリカのシカゴマーカンタイル取引所が発表している通貨先物のポジションのことをいいます。

シカゴマーカンタイル取引所は、通称CMEですね。

CMEは、Chicago Mercantile Exchange の略称です。

ちなみに、IMMは、International Monetary Market ですね。

なにかわからない略称に出くわした時、その本質を即理解するのに有効なのは、どんな言葉の略称なのかを知ることです。

IMMポジションと投機筋|お金の市場

International Monetary Market って、すごい言葉だと思いません?

これ、あえて簡単に訳せば、

「世界のお金の市場」

です。

FXに本気で取り組むのなら、こういうものがあるということを知った瞬間、すぐに

「これはかなり重要なことだぞ」

と思ってほしいです。

株は、Stock Market ですよね。

これと同じ考え方で、Monetary Market なるものがあるわけです。

しかも、シカゴのこの取引所は、名実共に世界最大の取引所。

トレーダーとしては、これをマークしないわけにはいかないわけです。

IMMポジションと投機筋|なぜ公開する?

掘り下げていきましょう。

CMEは世界最大の通貨先物取引所のため、データ量が膨大で、IMMポジションは参考値として信用度が大きい指標と言えますよね?

なぜデータ量が膨大だと信用度が大きいと言えるか?

これは、単純にデータ量が多ければそれだけカバーしているポジションの量が大きくなるからです。

絶対量が大きければ、それだけ相場動向に反映されやすくなります。

IMMポジションは、その性質上、ヘッジファンドなど機関投資家の投機的なポジションがよく表れるんです。

ただ、ひとつ不思議に思いません?

CMEは、なぜIMMポジションを公開するのでしょうか?

基本的に、投機筋は自社の動向が世間の目にさらされることを非常に嫌がります。

これはなぜかというと、はっきり言って違法行為すれすれのことをやっているヘッジファンドが多いからです。

IMMポジションと投機筋|CFTCとは?

↑「把握するする」はご愛敬ってことで(^^;)

この問いの答えとしては、

「とある機関がCMEへ建て玉の公表を義務付けているから」

ということになります。

とある機関というのは、CFTCです。

なんだか今回の記事はやたらと略称が出てきますね(^^;)

CFTCは、Commodity Futures Trading Commission の略称ですね。

日本語で、全米先物取引委員会。

CFTCは、全米の各取引所にそれぞれの商品先物の建て玉の公表を義務付けているんです。

CMEも、その対象のひとつってことですね。

具体的には、各取引所が毎週火曜日の取引終了後の建て玉枚数をCFTCに報告。

CFTCは、それを集計して当該週の金曜日午後3時30分にホームページ上で公表。

こういう決まりになってます。

重要!IMMポジションの公開日時

午後3時30分っていうのは米国東部時間なので、日本時間では土曜日の朝5時30分なんですね。

つまり、これは日本在住のFXトレーダー視点で見れば、

「土曜日の朝にはじめてその週の火曜日の建て玉が判明する」

ということです。

これ、大事なことなので、もう一度言い方を変えて書きます。

これは、

「火曜日の建て玉枚数は土曜日の朝にならないとわからない」

ってことです。

火曜日の時点でリアルタイムの建て玉を知ろうとしても、知る術がないということですね。

これは、非常にもどかしい感じがしますよね。

株の取引をしたことがある方なんかは、最初は特にそういうもどかしさを感じるケースが多いように思います。

株は投機筋だろうがなんだろうが、個別銘柄の出来高は即時開示されていきますからね。

まぁ、このへんは、ボリュームが桁違いな為替相場の事情なので、仕方ないかなと思います。

IMMポジションと投機筋|確認方法

日本円なんかのIMMポジションの確認の仕方は、円ショートと円ロングをドル円のチャートに重ねるようにして見ると一目瞭然です。

基本的に、ドル円は円が決済通貨なので、円ショートのポジションを上方向のグラフにしたものが一般的です。

上のツイートの際の展開なんかは非常にわかりやすいですよね。

中央のラインから下へ半円を描くように推移してきたIMMポジションが、ドル円の値動きに先行していることがわかります?

円ロングのポジションがなくなっていく流れというのはつまり、投機筋がホールドしていた円ロングを決済していた可能性が高いということです。

円ロングの決済というのは、円売りですからね。

つまり、それによってドル円を押し上げる力が働くわけです。

IMMポジションは週に1回公開されるので、この絵のドル円チャートは週足ということになります。

通貨のポジショントレードをする人なんかは必ず毎週確認していると言っていいと思います。

スイングトレーダーや短期トレーダーも、分析には有効活用できますよね。

IMMの商品としては、円の他にも、ユーロ、ポンド、豪ドルなんかが上場しています。

IMMポジションと投機筋|まとめ

さて、いかがでしたか(^^)?

今回はIMMについて書いてみました。

ぼくは基本的には、このIMMについては入社後、毎週月曜日に円ロングと円ショートを確認していました。

が、副業でFXをするようになってからは、土曜日には見るようになったんですよね。

こういう情報って、ちょっと普通じゃないです。

普通じゃないという意味は、IMMってほぼイコール投機筋の話だからです。

でも、為替相場で彼らがかなりガッツリと暗躍しているというのは事実ですからね。

決して看過できないポジションなわけです。

投機筋が基本的に動向を探られるのを嫌がる中、現在の法体制において唯一といっていいポジションチェックの方法が、このIMMポジションということになります。

1週間に一度だけの確認ですし、ぜひこんな情報の確認もめんどくさがらずにやってみるようにしてみてくださいね(^^)b

追記:

具体的にトレードをする際に、どんな具合にこのIMMポジションの情報を活用しているのか?

この点については、↓こういう記事をすでに書いています。

IMMポジションを比較|それは投機筋の仕掛けだったのか?

これは、過去に書いたトレードの実況中継気味の記事を、ブラッシュアップしたものですね。

投機筋の仕掛けがあったのかどうかをIMMポジションから探っていくという話です。

興味のある方は、読んでみてください(^^)

Dakar

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