重要！リスクリワードレシオ・勝率と投入量を考えた資金管理！その1
の記事からのつづきです。
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破産確率を確認してトレードせよ！
バルサラの破産確率表（％）
| 勝 率（％） | |||||||||||
|
損 益 率 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| 0.2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 72.2 | 5.8 | 0 | |
| 0.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.9 | 95 | 58.7 | 6.5 | 0 | 0 | |
| 0.6 | 100 | 100 | 100 | 99.9 | 96.1 | 64.1 | 12.4 | 0.1 | 0 | 0 | |
| 0.8 | 100 | 100 | 100 | 98.8 | 78.4 | 26.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 100 | 100 | 99.9 | 92.6 | 50 | 7.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | 100 | 100 | 99.1 | 78.4 | 26 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | 100 | 100 | 96.4 | 59.5 | 11.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.6 | 100 | 99.9 | 90.4 | 41.2 | 5.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.8 | 100 | 99.7 | 80.1 | 26.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 100 | 99.1 | 69.6 | 16.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
この表はバルサラの破産確率表と言います。
バルサラの破産確率表は縦軸が勝率、横軸が損益率になっています。リスクリワードレシオはこの損益率です。
たとえばリスクリワードレシオ「1.6」という状態ならば勝率50％でも破産する確率はわずか5.1％にとどまるということがこのバルサラの破産確率表からわかるんですね。
1.6ということはドル円で言ったら10銭勝つトレードと6銭負けるトレードが半分ずつでもOKということですからね。
だんだんイメージついてきたでしょうか？
勝率を追求することは正しいのか？
リスクリワードレシオですが、勝率が高ければ破産確率を抑えることができます。
ただ、かと言って高確率で勝てるトレードは特に初心者の方にとっては難しいものです。勝率を追求するトレード方法というのも確かにあります。ただそういう方法というのは効率的に少ないお金を増やしていく方法ではないんですね。
相場に絶対はないですが、より確実なやり方というのはある程度リスクリワードレシオが高いトレードということになるんです。そしてこれは長期的に継続可能なトレード方法になるということも言えます。
では、その理想的なリスクリワードレシオはいったいどのあたりになるのでしょうか。
統計の数字は分母が大きいほど正確
このへんの話は、ぼくの職場情報も少し取り入れちゃいます。
あ、勘違いしないでいただきたいのはあくまでトレード手法に関してはぼく自身が考えたやり方だって点です。決してコンプライアンス違反ではありません。
どういう話かと言うと、日本が変動相場制に移行したときからの統計的な数字です。ニクソンショックが起きた1971年からの為替取引の記録がぼくの職場にはあるんですね。
通貨ペアのトレードの記録ではありませんが、この記録はデータベース上で管理されてるんです。
理想的なリスクリワードレシオ
そのデータベースで条件を設定すると、その日の仲値での為替取引が仮に数日ずれた場合に損したか得したかを計算することが可能なんですね。
これ以上の細かい説明は省きますが、要はこれをトレードにあてはめた場合、条件を少しいじれば損益率を計算しているのとほぼ同じことになるんですよ。
このDBでぼくが算出した理想的なリスクリワードレシオは、1.2～1.5でした。
一応情報として書いておきますね。
この数字については、イメージからそんなに大きなズレはないように感じています。
あまりリスクリワードレシオが大きすぎても現実的じゃないんですよ。損切りを最小限におさえて最大幅で利確するトレードができれば「2」くらいはいけるのかもしれないですが、それだってかなり超人的なセンスが必要な領域なんですね。
さて、次でいよいよ資金管理についての記事は完結です。最後は資金の投入量についてです。
リスクリワードレシオと勝率のバランスも大事ですが、資金を管理する上で一番ダイレクトに響いてくるのがこの資金の投入量です。
⇒重要！リスクリワードレシオ・勝率と投入量を考えた資金管理！その3 へつづく
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