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DMI EOM RCI チャイキンボラティリティ テクニカル

オシレーター系テクニカル指標の紹介パート3

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さて、オシレーター系テクニカル指標の紹介、第3弾です。オシレーター系の話って、いずれも平穏なレンジ相場の話になるんですよね。そのせいか、この記事群のトップの画像はいつも物静かな雰囲気になってます(^^;) そんなに意識しているわけじゃないんですけどね。自然とそういう感覚になって、そういうイメージの画像を選んでいるんでしょうね。あらためて、これまで書いてきた記事のヘッダーを見てそう思いました。ではでは、そういうことで、パート3のはじまりです(^^)!

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EOM

まず、EOMですよね。

EOMっていうのは、「Ease of Movement」の略称です。

EOMはチャートが動くのにどれだけの出来高が必要なのか?という点を相対的に視覚化してくれるテクニカルなんですね。

上のツイートのサブウインドウのほうを見るとわかると思いますが、ゼロのラインがありますよね?

このゼロ近傍にラインが来た場合は、価格変動が重いと判断するんです。

重いっていうのは、つまり同じ値差分をチャートが移動していくのに、より大きな出来高を伴う必要があるってことです。

逆にそうでない場合は、値動きが軽いと判断するんですね。

ぼくなんかは、このEOMはヘッジファンドが短期的に仕掛けるときによく視認しているイメージがあります。

たとえば東京時間なら、リアルタイムでの中銀の市場介入や実需筋の取引を想像していくのに、わりと見られているようなことが言われているんですよ。

このへんの話は、ぼくの本業における他社の担当との横のつながりからの情報で認識するようになったことです。

このテクニカルは、今現在材料が出ている通貨が売買されるはずの方向と逆方向にチャートが進んでいた場合などに確認すると、わりと有効です(^^)

DMI

次、いきましょうか(^^)

今回、2つめに紹介するオシレータ系テクニカルは、DMIです。

DMIは、Directional Movement Indexの略で、日本語では方向性指数と呼ばれるテクニカルです。

DMIの基本情報

DMIは、RSIやパラボリックSARをつくったJ.W.ワイルダーが、市場の状況を見極めるために考案した指標になります。

このDMI、元々は一部のテクニカルの欠点をカバーするためのテクニカルとして開発されたんですよね。

ただ、現在はDMIという独立したオシレータ系テクニカルとして分類するのが普通かなと思います。

DMIの特徴は、終値の比較を無視して、当日の高値安値が前日の高値安値に比べてどちらが大きいかを見極め、相場の強弱を読んでいくという点です。

DMIは、以下の3本のラインで構成されるテクニカルになります。

+DM=当日の高値ー前日の高値

ーDM=前日の安値ー当日の安値

ADX=勾配の強弱を示すライン

つまり、ボラティリティからチャートの向かう方向を示していくような感じですね。

このテクニカルは、その局面が上昇トレンドなのか下落トレンドなのか、また、トレンドの強弱はどのくらいなのかを判断することができるんですよね。

DMIの特徴を一言でいうのであれば、

「順張りのトレードに適したテクニカル」

と言えそうですよね。

DMIの使い方

DMIは、基本的にトレーディングチャートより上位の時間足のチャートがレンジ相場になっている状況でつかうといいです。

これは、現代為替相場においてはよく言われていることです。

そして使い方ですが、基本的には、

  • +DIが-DIを下から上に上抜いたら買いシグナル
  • +DIが-DIを上から下に下抜いたら売りシグナル

こう考えておけばOKですね。

ただ、+DIと-DIだけを見ていくと、わりとダマシも多いんですよ。

だから保険的な意味合いで、チャートの傾きの強さを見るADXというラインも見ていく。

このへんが、このテクニカルを使うときのポイントかな。

使うタイミングとしては、ADXが上昇しているときです。

さらに言えば、上昇しはじめや上昇の真っ最中のタイミングがベスト。

上昇がそろそろ終わる、というようなタイミングだと、あまり良いトレードはできません。

ワイルダーが、自身の開発したテクニカルの弱点を補うことを目的としてDMIをつくったという経緯をよく理解してつかうと、わりと稼げます。

RCI

RCIは、ある期間における日付と価格に順位をつけ、その相関関係を-100%から+100%の範囲で指数化したテクニカルです。

時間とレートにどれだけ相関関係があるかを示す指標ですね。

RCIの使い方としては、複数のRCIを出してしまうのがわりと一般的かなと思います。

よくつかわれる基準日は9、26、52で、トレーディングチャートは15分足か5分足。

上のチャートだとちょっと見にくいですが、それぞれ9が紫、26が水色、52が緑ですね。

使い方としては、

売りのポイント:RCI52が100パーセントに近く、RCI9が小さくなりつつある状況

買いのポイント:RCI52が0パーセントに近く、RCI9が大きくなりつつある状況

こういう感じになります。

ポイントとしては、例えば買うときは、なるべく-90%や-80%を越えてから買うことかな。

底打ちしてすぐに買う、というようなトレードだとわりと負けるときもあります。

売る時も、同様ですよね。

売る時は、天井を打ってから即売るのではなく、80%や90%を下抜けたのを視認してから売るようにするといいです(^^)b

チャイキンボラティリティ

最後はチャイキンボラティリティですね。

このテクニカルに関しては、とにかくシンプルです。

なんといっても、ボラティリティが大きくなる局面で上昇するというだけのテクニカルですからね。

ごちゃごちゃいろいろなラインがあるような複雑なテクニカルは好きじゃないよ!という方にはおすすめです。笑

実際、トレードって買うか売るかのどちらかなので、そういう最終的な選択のためのテクニカルって、本来これくらいシンプルでもいいのかもしれないですよね。

ポイントとしては、上のツイートにもあるように、下落相場でも上昇するテクニカルという点。

単純にボラティリティが増すと反応するので、

レンジ相場から上昇トレンドが発生しそうなとき

レンジ相場から下落トレンドが発生しそうなとき

こういう時にチェックしていると、相場環境認識に役立つときはありますね。

要は、トレンドの出鼻を見極めるための先行指標になり得るテクニカルってことです(^^)b

オシレーター系テクニカル指標の紹介パート3 まとめ

さて、いかがでしたか?

今回は、出来高、補完的、時間、そしてボラティリティと、それぞれ注目するポイントや特徴にちがいがある4つのテクニカルをピックアップしてみました。

どれもサブウインドウに表示されるオシレータ系で、パッと見た感じはあまりちがいがよくわからないような印象を持つかもしれません。

でも、どれも目的とつくられた経緯がちがう、独立したテクニカルなんですね。

DMIのADXなんかは、ADXを単発のテクニカルと捉える考え方もあります。

また、ボラティリティに着目するテクニカルはチャイキンの他にも、ATRやStdDevと言ったようなものがありますね。

ATRについては

オシレーター系テクニカル指標の紹介パート1

↑こっちの記事ですでに書いているので、ぜひ読んでみてください。

あと、StdDevっていうのは、平均値への回帰を前提とした逆張り戦略で有効なテクニカルです。

このテクニカルなんかは、ボリンジャーバンドとも密接な関係があるんですよね。

ぜひ、複数のテクニカルの特徴をよく理解して、相場によって使い分けることができるトレーダーになってくださいね(^^)b

Dakar

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