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FXのアルゴリズム取引とはいったいどんなものなのか?

投稿日:2017年3月11日 更新日:

こんにちは、ダカールです。

今回はFXにおけるアルゴリズム取引について書いてみました。

アルゴリズム取引は株式市場でもだいぶ話題になって久しいみたいですね。

昭和生まれのぼくはアルゴリズム取引と聞くとなんだか未来的な感じがしてドキドキしますf(・・;)

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アルゴリズム取引とは

アルゴリズム取引とは、コンピューターシステムが株価や出来高などに応じて、自動的に売買注文のタイミングや数量を決めて注文を繰り返す取引のことです。

具体的には、自らの取引によって為替チャートが乱高下しないように売買注文を分散したり、またレートが割安と判断したタイミングで自動的に買い注文を出したりします。

利用については、トレーダーが発注時に証券会社が提供する複数の執行ストラテジー(アルゴリズム)から、自分に合うものを選択する方法が一般的です。

機関投資家の売買注文については、従来から証券会社の電子取引執行システムを活用したダイレクト・マーケット・アクセス(DMA)により、取引所に直接、注文を自動執行する仕組みもあります。

が、アルゴリズム取引は、より有利な価格で約定できるための証券会社独自のノウハウをプログラミングとして盛り込んでいるのが特徴なんですね。

アルゴリズム取引は、当初は米国の機関投資家を中心に広まり、今現在では日本国内の機関投資家にも広く普及するにいたっています。

アルゴリズム取引は自動売買の進化系

自動売買システムの進化系とも呼べるのがアルゴリズム取引です。

アルゴリズム取引は、基本的には相場の動きをコンピューターが分析し、状況を判断し、自動的に売買させる仕組みは「ベース」にあたる部分なんですね。

アルゴリズムというのはコンピューターに問題を解かせるための「命令手順」というような意味合いです。

自動売買プログラムは投資家やトレーダーが開発するので、日々新しいものが登場しています。

このプログラムを解析し、相場の状況にあったものを選んで運用するのがアルゴリズム取引ということになります。

ここの部分の解析は今までは個人投資家が手動でやっていたんですが、この判断をすらコンピューターにやらせようということです。

一言でいうならば「AI」人工知能ですね。

AIを駆使し成長するアルゴリズム

つまりはアルゴリズム取引というのは、AIを駆使し成長していくプログラムだということができます。

過去の相場を一瞬で分析し、想定されたシナリオを選択することが非常に得意なんですね。

現在は証券会社は顧客の中からトレードが上手な人を選んで、その人の取引を分析、コピーするということまでできるようになっているようです。

さらに、高頻度売買のアルゴリズムトレードの特長をもうひとつ挙げるならば、それは発注のスピードと回数です。

アルゴリズムトレードでは1回の取引が1000分の1秒単位で繰り返されるという超スピード高頻度取引を行うんですね。

これがマーケットをアルゴリズムトレードが荒らし回っていると悪評を受ける原因となっています。

HFTは板の深さまで利用する

高頻度アルゴリズム・トレーディング(High frequency trading、以下HFT) の存在感は日に日に増してきています。

高頻度アルゴリズム取引はフラッシュボーイズでずいぶんと有名になりました。

高性能なコンピューターを用いたアルゴリズム取引は、細かい為替レートのさや(値動き)を利益に変えようとする取引手法ということになります。

HFTが早期に普及した米国では、2014年3月出版の「フラッシュ・ボーイズ」を契機に、公平な取引ではないとHFTへの批判が噴出したことがあったくらいなんですね。

このときのHFTは、価格変動をトリガーとするプログラムでした。

つまりはある一定の値幅以上の動きが出たときに自動的に売買執行を行うプログラムですね。

現在ではこれに加えて、出来高の急変化によって発動するものや、ビッド・オファー(買い板、売り板)の状況によって発動するものもあるんですね。

ビッド・オファーの状況とは、単純にビット・オファー・スプレッドの幅を判断するだけでなく、「板の深さ」も判断材料とするものです。

ちなみに板の深さのことはDepthと呼びますが、Depthはたとえば「買い板5ティックの合計数量」のようなかたちで数値化されるものです。

これによって、実際の約定だけでなく、板への発注状況から、その後の市場変動を予測することが可能になるんですね。

HFTは、市場変化への即応性をより高めているとされています。

※厳密にはアルゴリズムとHFTは違うものです。

FXのアルゴリズム取引とは まとめ

さて、いかがでしたでしょうか?

アルゴリズムはレートを加速度的に持ちあげたり暴落させたりするものです。

一見、単なるストップロスを巻き込んだ急上昇や暴落に見えるチャート変動も、じつはアルゴリズムの仕業であることもかなり多いです。

こういうアルゴリズム要因でのチャート変動というのは明らかな相場の攪乱要因として認識されています。

ただですね、ぼくが思うに、今後数十年後に相場環境の変遷を鳥瞰して見てみれば、このアルゴリズムの台頭もFXの歴史のひとつになっているとおもうんですよ。

要はあと10年後くらいには、ファンダメンタルズ要因やテクニカル要因といったチャート変動要因と比肩するものとして、アルゴリズム要因という言葉がもう当たり前のように定着しているんじゃないかなぁと思うんです。

そして相場参加者も当たり前のようにアルゴリズムを受け入れるようになっているんだとおもうんですよ。

そんな感じ、しませんか?

追記:

具体的なアルゴリズムのひとつに、イベントドリブン型アルゴリズムというものがあります。

FXアルゴリズムの真相|イベントドリブン型戦略について

この記事☝で紹介していますので、ぜひ読んでみてください。

アルゴリズムについての見識を深めることができるとおもいます。

Dakar

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