RVIの使い方について書いてみます。今回は、ただただこのRVIというオシレータ系テクニカルを掘り下げていこうと思います。ぼくはこのテクニカルは、他のオシレータ系テクニカルと比較して考えていくと理解がしやすいと思っているんですよね。最後まで、お付き合いのほどよろしくお願いします(^^)
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目次
RVIの使い方を書く前に
RVIの使い方を書く前に、ぼくがRVIというテクニカルをはじめて知った時に思ったことについて、ちょっと書かせてください。
RVIをはじめて知ったときにぼくが思ったこと。
それは、
「何の略称なの？」
ってことでした。
RVIは、Relative Volatility Indexとも、Relative Vigor Indexとも言われるんですよ。
こういうのははっきりとさせておきたい性格なので、知った当初はいろいろと聞いたり調べたりしたんですよね。
でも、結局どちらも正しいようで。
RVIは、ドージー氏（＝Donald Dorsey）によって考案されたテクニカルなんですが、結局この人自身もこの言葉、どっちの略称も説明の中でつかっているようなんです。
彼によって開発されたのは、1993年。
なんかもやもやする話なんですが、まぁVolatilityだとしてもVigorだとしても、どっちも
「相場の元気さ」
を示してるっぽいことは伝わるので、OKなんでしょうね( ｀ー´)ノ
RVIとは？
さてさて、それでは、本題に入っていきましょう(^^)b
RVIの特徴は、ボラティリティに対して、現在のレートがどれくらい相対的な水準にあるのかということを指数化しているという点です。
オシレータ系は計算式の理解が出発点なので、RVIの計算方法を確認しておきます。
RVIは標準偏差をもとに算出していくんですよね。
実際の計算方法は以下のとおりになります。
st = 終値のN日(週、月など)標準偏差
stp = 前日比プラスのstのM日(週、月など)修正移動平均
stm = 前日比0以下のstのM日(週、月など)修正移動平均
RVI = stp ÷ (stp + stm) × 100
NやMは、過去どれくらいの日数をベースにするかという基準です。
ここにあてはめる数値としては、10とか14が一般的です。
NやMの数値は、短期で勝負をかけるトレーダーほどあまり大きな数値を入れません。
スキャルパーだと5とかを入れる人もいます。
なぜかというと、あまり過去まで遡ってしまっても、すでに相場展開が変わっていることも多く、そんなに参考になる動きにならないからです。
ちなみに、修正移動平均っていうのは、前日の移動平均線を修正しながら当日の修正移動平均線を算出します。
過去のデータの比重を減らし、最新の値動きを重視して計算されるので、より現在の値動きに敏感に反応するようになっているということですよね。
式を見るとよくわかりますが、NやMの数値を変えていくことで、より攻撃的な仕様に変えていくことができるわけです。
あ、攻撃的っていうのは、より激しさを追い求めていくという意味です。
RVIはボラティリティを見るテクニカルなので、このテクニカルの感応度を高くするということは、負けた時の損失も大きくなるということはよく認識しておくようにしてください。
RVIとRSI
RSIはある一定期間でどのくらい値上がりしたか、もしくは値下がりしたか、がわかる「絶対的な価格の変化」を示すオシレーター系のテクニカル指標なわけですよね。
これに対し、RVIは「高値と安値の標準偏差」で算出されているところが、大きく異なる点なんです。
RSIなんかはあくまでその期間の「始まり」と「終わり」の水準をテクニカル表示のために採用するんですね。
一方、RVIはチャートの縦方向を見るわけです。
縦方向というのは、つまり価格ですね。
職業的見地でこのことについて補足させてもらうと、買い切り、売り切りのかたちで為替取引を考えていく頭で相場監視をしている実需勢は、どちらかというとRSIを多用する傾向があります。
基本的に自社が向き合っているのは常に自社製品のマーケットなので、その製品の納期から逆算して考えていく、いわば「時間ありき」の考え方になるんですよね。
一方、常に利幅がとれそうなボラティリティを求めて市場全体に目を光らせているような金融トレーダーは、どちらかというとRVIを好むイメージです。
こちらの主戦場は、みなさんご承知のとおり、金融市場です。
目の前に転がっている一番大きな利益は大陽線、大陰線なわけですね。
RVIとATR
RVIの掘り下げを進めます。
例えば、同じようにボラティリティを見るテクニカルであるATRとの比較ですよね。
ATRがn日間の「真の値幅」について指数平滑移動平均線を使ってグラフを算出するのに対し、RVIでは相場の過熱感を捉えるRSIに近い方法でボラティリティを計算します。
ボラティリティというとATRを思い浮かべますが、それよりも簡単に値幅を扱っているのがRVIということですね。
ボラティリティを見るのにどれがいいんだろう？と思っちゃう方も多いと思いますが、単に値動きの激しさを見たいなら、ATRのほうがいいです。
それに対し、RVIというテクニカルは、より相場という戦場に持ち込むイメージが強いものです。
ATRは分析段階、RVIはトレードの場、でそれぞれ確認する対象のように感じてます。
RVIでは、ローソク足は上昇トレンド中は陽線、下落トレンド中は陰線になるというのが根本的な考え方になります。
ATRはラインが1本、RVIはラインが2本というあたりが、それぞれのテクニカルの特徴をよく表現していますよね。
RVIは、RVIラインとシグナルラインの2本で構成され、その2本の関係性からトレーディングチャンスを窺っていくわけです。
RVIを分解していく
と、いうことで、RVIのグラフを構成するパーツをそれぞれ見ていきましょう。
うーん、今回はわりとうまいこと文章が書けてますね(^^)笑
まず、ニュートラルラインです。
RVIのニュートラルのラインは、ゼロラインとも言います。
テクニカルのサブウインドウの、センターの0のラインですね。
RVIはこのゼロラインを基準として、上方向、下方向の間で推移する動きを見て、ボラティリティの方向性を判断していきます。
ボラティリティの見方としては、ゼロラインを基準にするということですね。
RVIラインがゼロラインより上で推移していれば、買いサイン点灯中
RVIラインがゼロラインより下で推移していれば、売りサイン点灯中
こんな感じですよね。
また、RVIラインとシグナルラインは、それぞれRVIラインが短期、シグナルラインが長期になります。
このRVIラインとシグナルラインに、ゴールデンクロスとデッドクロスをそのまま当てはめて使っていきます。
ゴールデンクロスは買いのシグナル、デッドクロスは売りのシグナルですね。
こちらは、そのままRVIを使ったトレード方法ということにもなります。
RVIラインがシグナルラインを下から上抜けた時が買い
RVIラインがシグナルラインを上から下抜けた時が売り
RSI、ストキャスティクス、モメンタムなどのよく使われているオシレータ系テクニカルも、価格から算出されているため、RVIと同じシグナルを出しやすい傾向があるんですよね。
RVIは、これらの「確認用テクニカル」といった位置づけで、サブ的な役割で使うために設計されているんですね(^^)b
RVIで勝てる相場と利確の方法
RVIで勝てる相場は、レンジ相場です。
ゴールデンクロスやデッドクロス、そのそれぞれのエントリーポイントに対応する利確の目安は、ゼロラインですね。
このチャート展開の前半では、RVIラインとシグナルラインがゴールデンクロスやデッドクロスの後、何回かきれいにゼロラインに到達するリズムになってますよね？
RVIでは、RVIラインが上昇基調、下降基調からニュートラルの状態になったところが利確のタイミングになるんですね。
但し、メインで見ていたテクニカルのほうが描いていたシナリオと反対方向に動いた場合は、RVIが機能していたとしてもすぐに損切りしたほうが無難。
このへんは、さきほど書いたとおり、RVIはサブ的な役割で使うものだからです。
あくまで、
「勝てる相場」
の説明になるのであって、このテクニカル単体でのトレード方法の説明は、あまりなされないんですね。
こういうところも、ぜひおさえておいてほしいポイントになります。
たまに、
「このテクニカルで勝てるやり方ってあまり公開されてないですよね」
なんてお問合せをブログのお問合せ欄へいただくこともありますが、公開されてないのではなく、そもそもそれ単体でトレードすることを目的につくられたわけではないテクニカルも、たくさんあるってことですよね。
こういうRVIみたいなテクニカルの存在を知ることで、よりテクニカルに関しての見識を深めてもらえたら、と思います。
つまり、テクニカルにもいろいろな使い方があるってことですよね(^^)
RVIが使えない相場
逆に、RVIが機能しなく、誤って無理やり使おうとすると負ける可能性が高いのが、トレンド相場です。
こういう相場の説明を、
「RVIは機能しない時もある」
と説明する本やサイトもありますが、その説明は表面的なんですよね。
正しくは、
「RVIはトレンド相場では機能しない」
ということになります。
現状がトレンド相場かどうかを判断するのは、相場環境認識ですね。
RVIが使えるのかどうかは、環境認識の時点でわかるということです。
あと、このテクニカルは視覚的に見やすいので、逆にRVIが
「上にべったり」
とか
「下にべったり」
とかって状況を見て、今がトレンド相場であることを認識するようにしているトレーダーもいます。
ちょっとむずかしい話
短期ダブルボトムの有効度について。
添付チャートご参考。
これはここ1年半くらい、ぼくがトレード仲間内で指摘し続けてることで。
対策は、RVIの0ライン以下のゴールデンクロスでエントリーするというもの。
1回目の上昇が長続きしない前提でシナリオを描くと、わりと勝てますよ。#クロス円 pic.twitter.com/ng4UpdVFFA
— 大手企業為替担当DakarのFX雑記！ (@111coffeeBreak) February 9, 2020
RVIを実戦の中で確認している話としては、変形ダブルボトムを視認した時の話とかですよね。
前提として、現状がレンジ相場だという分析ができていることが条件ですが、その条件下で短期でいったん下落したあとに戻って、再度落ちたとします。
その時に、通常のダブルボトムならば最初に下落した水準まで至る前に反転するんですが、最近はそうならない時もわりかしあるんですよね。
そういう時に、2回目の下落が1回目より落ちたからといって、ダブルボトムだという認識を修正させられて、新たに相場環境認識をやり直すようだと、資金効率が落ちるんです。
トレードスタイルとして、レンジ攻めを主体とするぼくとしては、この問題をどうにか解決したいと思っていたんですよね。
その解決策が、RVIだった、ということです。
こういうのは、テクニカルの特性を理解した上で考え至る、トレーダーとしての判断ですよね。
これは非常にスキャルパーらしい解決策で、ちょうど図解付きでツイートもしてたので、ご参考まで。
日常的に、トレード仲間とはこういうトレーディングスキルに関するやりとりをしたりしてるんです。
RVIの使い方｜まとめ
さて、いかがでしたか？
RVIは、
「高値と安値の標準偏差で算出されているオシレータ系テクニカル」
というところが、大きな特徴なんですね。
その特徴を生かすのが、このテクニカルの持ち味をうまく引き出す使い方になる、ということですね。
記事タイトルの「ばらつきを見る」というのは、高値と安値の標準偏差をもとにするという意味だったわけです(^^)b
あと、このテクニカルは、他のオシレータ系テクニカルと比較して考えていくと理解がしやすいという意味合いも、理解してもらえたかな。
RVIの使い方を書くにしても、そのテクニカル的特徴を知ってもらってから書いたほうがより理解が深まるだろうなぁと思ったので、今回は特徴 → 使い方、という順番で記事を書いてみました。
相場展開に合致するテクニカルを選択するという行為は、パズルでピースをはめていくようなものです。
チャート展開にフィットするテクニカルを選択できたのなら、それは、勝ちに向かって大きく前進できたことを意味します。
ぜひ、このRVIも、自身の武器のひとつにできるように、その特徴をよく落とし込むようにしてくださいね(^^)
まだFXをはじめたばかりの方にとっては、専門用語が比較的多くなってしまったので、ひょっとしたらわかりにくい箇所もあったかもしれません。
前述のとおり、このテクニカルは、単体で理解するよりも他のオシレータ系テクニカルと比較する中で認識を深めていくほうが、手っ取り早いということもよく言われます。
そういう意味では、、、そうですね。
なにか特別な思い入れがない限り、まずはRSIなんかと比べてみるといいかな。
RSIは、前述したように、絶対的な価格の変化を示すテクニカルです。
こちらのテクニカルのほうが、よりリアルタイムのローソク足との相関も視認しやすいんですね。
今回のこのRVIの記事は、
「あんまりすっと頭に入ってくる感じがしないなぁ」
と思った方。
そういう方は、まずはRSIを完璧に理解した後に、RVIについても勉強してみてください。
RSIについては、↓こちらですね(^^)
RSIってなに？有効なオシレーター系のテクニカルっていうけど？
Dakar
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