ランダムウォーク理論とファンダメンタルズ分析について書いていこうと思います。
本当はランダムウォーク理論とは何なのかという記事を先に書くべきなんですが。
とりあえずどんどん書こうとおもいます(^^）
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ランダムウォーク理論とボリンジャーバンド
さて、突然ですが、ボリンジャーバンドについてです。
ボリンジャーバンドというテクニカルはランダムウォーク理論を基につくられているテクニカルだということはご存知でしたか？
とりあえずランダムウォーク理論について少し説明しておくと、ランダムウォーク理論というのは「為替相場の上げ下げなんて分かりっこないでしょ」という理論です。
ちょっと難しく言うと「予測の不可能性を説明する理論」ということになっています。
このランダムウォーク理論にのっとってトレードをすると、為替相場はランダムなんだからテクニカル分析なんて意味ないよ、ということになっちゃうんですね。
アルゴリズムがテクニカル指標をかく乱
でも、そんな中、ボリンジャーバンドなどランダムウォーク理論を使ったテクニカル指標が登場したわけです。
このことで現在、「豪州時間から東京時間にかけてとても特徴的な相場がつくられている」ことが多々あります。
それは、完全にテクニカル指標が「かく乱」された相場なんです。
そしてそのかく乱は「アルゴリズム取引」によって引き起こされるものです。
例えば、「マーケットは誰にも予想できないもの」だと仮定すると、どこで売り買いをしても結局のところ結果は同じじゃないですか。
これは相場は相場に参加している人によってつくられるということが身をもってわかる状態です。
どういうことかと言うと、「もしも、どこで売り買いしても結果が同じ」だとするならば、売り買いのポイントが重要なのでは無いという考えがベースになってくるんですよ。
つまり、「そのランダムな相場を捕えるテクニカル指標をターゲットにした取引をすれば儲けが出るだろう」と言う考えです。
損切りを利用するアルゴリズム
要はですね、一定期間ランダムな相場を分析するためのテクニカル指標が示すサインの、逆の取引をアルゴリズムがするんですよ。
そのテクニカル指標を使うトレーダーの判断を狂わせて、最終的には従うということですね。
ちょっとうまく説明できていませんね。
もっと簡単に説明すると、「テクニカル指標の売りサイン」が出たタイミングで、買いを入れるんですね。
その取引のストップを巻き込んだ時点で買い取ったものを一気に売り払うというやり方のことです。
じつはこのやり方は、超短期売買のテッパントレードのひとつでもあるので覚えておくとトレードに生かせるとおもいます。
アルゴリズム取引の実態
さて、つまりはこのアルゴリズム取引、ターゲットを「あるテクニカル指標の売買サイン」へと絞り、そのサインを見て売買を行うトレーダーを狙い撃ちにして利益を上げる方法なんですね。
こう言ったトレードは、比較的取引量が少ない豪州時間や日本時間に行われる事が多いんですよ。
特に日本時間の朝方に時折激しい動きを見せる事があります。
言葉を選ばずに言えば、これは金融後進国のアジアがなめられているということですね。
このようなトレードの多くは、「スーパーコンピュータによる自動分析」で行われ、一気に何百億と言う資金が動かされるものです。
これがアルゴリズム取引の実態のひとつです。
アルゴリズム取引の行われる場所
ちなみにこのアルゴリズム取引、いわゆる「ダークプール」といわれるサーバー施設でおこなわれているんですよね。
この写真はたぶんアメリカじゃないかなとおもいます。
おそらく株の取引につかわれている施設ですが、為替も同様ですね。
当然、ダークプールの場所は公にはされていませんが、こういう郊外につくったサーバー施設で、人間には不可能な超高速取引を日々繰り返しているんです。
普通の人が100mを10秒で走るところを、0.1秒で走ってさらに100往復くらいして、涼しい顔して休憩しているイメージですね。
もう人間は絶対に太刀打ちできません。
どうしようもないです。
まとめ
さて、いかがでしたでしょうか。
つまりですね、マーケットは誰にも予想できなくなってきているってことなんですよ。
アルゴリズムはテクニカル指標をつかってトレードをするトレーダーの設定する損切りのラインを利用するんです。
こうなってくると人間は、「じゃあ常にテクニカル指標の逆の取引をすればいいんじゃないか」というような、いわば捨て鉢なトレード戦略を選ぶようにもなってしまいます。
これではトレードの上達など見込めたものではないですよね。
じゃあアルゴリズムの存在感が日に日に大きくなってきている現在の為替市場で、いったいどんなトレードプランを練ればいいのでしょうか？
こういう問いに対しての答えというのは、ちゃんとあるものです。
ランダムウォーク理論とファンダメンタルズ分析について その2
の記事につづきます。
Dakar
参考元：http://fx-on.com/news/
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