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FXアルゴリズムの真相|イベントドリブン型戦略について

投稿日:2017年8月13日 更新日:

この記事では、FXにおけるアルゴリズムの動きを、イベントドリブン型という戦略にフォーカスして紹介します。

FXのアルゴリズムといっても、本当にさまざまなものがありますからね。

ひとつのタイプにしぼって考えてみることで、アルゴリズムというものを、なんとなくでも具体的に想像できるようになってもらえれば、この記事を書いた意味があるかな(^^ゞ

イベントドリブン型のアルゴリズムというのは、いったいどういうものなのでしょう?

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アルゴリズムとイベントドリブン

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このチャートをみてください。

2016年4月22日のユーロドル15分足チャートですね。

いきなりですが、これはどうみても「イベントドリブン型」のアルゴリズムの仕業なんです。

このときは、ぼくは会見の進捗を確認しながらチャートの推移を追っていたんですが、特別決定的な発言もないままに買い上げられたんですよね。

でも、会見終了と同時に、今度はどんどん売られたんです。

最初から「ドラギ総裁」会見に合わせて買い上げるプログラムが働いていたとしか思えない、仕掛け的な相場になっていたんですね。

アルゴリズムに便乗する動きもある

相場を動かすアルゴリズムはひとつだけではなく、いくつもの仕掛けが動くわけですから、みなが一致団結しているわけではないと思われます。

しかし、マーケットメーカー的に相場をどこかのアルゴリズムが煽動し始めると、ほかのアルゴリズムや個人投資家がその動きについていくことも十分に考えられ、とにかく値の動きは必要以上に増幅されるものとなります。

この動きは明らかにアルゴリズムの絡む動きであり、結果から見ればほとんど値動きはないものの、迂闊にポジションをとった人はそれなりに切らされて痛んだ相場展開だったのではないでしょうか。

このユーロドルの例は極端な一歩通行のアルゴリズムですが、一定幅のレンジを形成するようなアルゴリズムもあります。

そもそもイベントドリブンとは?

そもそも、「イベントドリブン」とは、何らかのイベントによって、株価や為替レートが変動することを意味します。

企業の決算や「経済指標」の発表、中央銀行の要人発言といったイベントでは、相場が大きく動きます。

特に、アメリカ合衆国をはじめとする先進諸国の経済指標の発表には多くの投資家が注目していることから、相場への影響が出やすい傾向にあるんです。

で、ですね、イベントがある際の相場変動なんですが、イベントが実行される前からスタートすることがあります。

これは、トレーダーの期待感などで推移していく傾向がある為替相場においては、とても普通なことではあります。

でも、前述のドラギ総裁の会見のときのように、明らかに作為的なうごきが見えるときもあるんですよ。

これが、イベントドリブン型アルゴリズムと言われるものです。

つまり、波に乗って利益を得ようとするトレードではなく、相場そのものをつくろうとするトレードのことですね。

企業と情報の透明性

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為替相場における究極のファンダメンタル情報は経済指標の情報です。

経済指標の情報って、企業などから集計した統計情報を意味します。

最近は「上場企業」などのくくりにおいて、経済指標の元となるような数字の提出は、かなりきちんと義務付けられています。

これは日本でもコーポレートガバナンスの考え方が浸透してきているが故ですね。

会社は、ステークホルダーに対し、常に企業活動の透明性を証明し続けなければいけないわけです。

例えば株ならば、その四半期決算で50パーセントの増額修正を発表した企業の株価は、翌日、ほぼ間違いなく上昇することになります。

インサイダーなんてダメです!

たとえば、その情報を事前に知って事前にその企業の株式を買った投資家は間違いなく儲かりますよね。

勿論、この様なインサイダー情報に基づく投資は、違法であることは言うまでもありません。

これは当然、為替相場に影響をあたえる経済指標の数字に関しても同じです。

いかなる反社会的勢力も、経済指標を集計する組織(従来の発表は、だいたいは政府刊行物)から、前もって強制的に数値を入手することはできません。

十数年前くらいまでは、わりと民間でも一握りの層(おそらく投資銀行など)にはなんとなく経済指標の数値は事前に伝わっていたそうです。

が、現在の会社法においては、このあたりはかなり厳密に精査されています。

アルゴリズムの真相のひとつ

でも、公開情報って、様々な段階の情報があるんですよね。

このあたりの事情が、イベントドリブン型のアルゴリズムが成立してしまう理由です。

ヘッジファンドなどの、資金力にモノをいわせた相場参加者は、あらゆる手をつかって利益をあげようとするものじゃないですか。

例えば、身近な情報源であれば、Yahooファイナンスですよね。

あ、Yahooファイナンスを挙げたのは例えですので、念のため。

実際はさまざまな情報源に頼っているのが大手ファンドなどの戦略です。

さて、Yahooファイナンスの記事であれば、じつは3段階に分類できます。

アルゴリズムと経済指標発表

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まず、1つ目は予想記事や見込み記事です。

予想記事や見込み記事は記者の取材によって推測される事を記事にするもので、中央銀行の政策や企業の業績を予想する記事などがこれに当ります。

例えば、「今後、FRBは利上げ政策を縮小していく見込みです」とか「A社の業績は前年を上回ることは確実です」などの表現がなされます。

2つ目は確定記事で「政府首脳によりますと~」とか「同社幹部の話では~」などの表現で、正式発表ではありませんが、裏付けのある記事内容となっているのが特長です。

3つ目は正式発表記事で「ECB総裁は正式に次のように発表しました」とか「A社の決算が発表されました」などの記事に代表されます。

つまり、投資においては、これらの公開情報を見極めて将来の動きを予測することが重要で、インサイダー情報に限りなく近い情報を得ることも大事な作業なんです。

ヘッジファンドのイベントドリブン戦略とは、要人発言や企業の業績発表などの各種イベントの情報を読み解いて、投資に生かす戦略なんですね。

そして、その中でも重要なもののひとつが、経済指標に関する情報なんです。

なぜ経済指標に的をしぼるのか?

なぜアルゴリズムを作動させるのに、経済指標に的をしぼるんだとおもいます?

これは、けっこう単純な理由になります。

ずばり、「日時が決まっているから」です。

アルゴリズムって、ダラダラと何日も何週間も作動させるようなものではないんですね。

さすがに大手のヘッジファンドでも、そこまで長い間相場を支配できるような資金力を有してはいません。

となると、時間的に、相場に注目が集まっている時間に資金を集中投下して、いっきに稼ぐというやり方を選ぶことになるんですよ。

いわば消去法ですよね。

アルゴリズムが活躍しやすい相場とは?

戦略のスタンスって複数あるものですが、経済指標発表のときっていうのは、アルゴリズムが活躍しやすい相場のひとつだと言っていいんですね。

日時が決まっていれば、組織的に、それに合わせて戦略を練っていくことができます。

ヘッジファンドなどの得意技ですよね。

少数精鋭でさまざまな情報網に「網をはる」わけです。

場合によっては数回会議を開いたりもするそうですよ。

そういうときの行動力と胆力、情報収集能力と綿密なスケジューリングがあってこそ、ヘッジファンドのアルゴリズムは成り立つんじゃないかなとぼくは感じています。

正直、ものすごい組織力だとおもいますよ。

アルゴリズムを仕掛けるファンドマネージャー

優秀なヘッジファンドマネージャーの方などは本当にすごいですからね。

その辣腕をふるって、大口のお客さん(=投資家)自身に、その顔をつかって情報収集のために動いてもらっちゃったりもするみたいですし。

さらに、ヨコのつながりをきちんとつくっているファンドの場合は、互いの利益のために一時的に手を組む(=一緒に相場を動かす)ことも考えたりするわけです。

こういううごきが、冒頭で書いた、アルゴリズムに便乗する動きになっていきます。

ファンドの情報網はとても正確で早いので、一度同業の仕掛けの話がひろまると、即それを自社の利益にも結び付けようとするわけですよ。

お互いの資金力やトレードの癖は、もうわかりきっている間柄なので、だいたい考えていることはわかるわけです。

「お、この通貨ペアでこの時間帯でこの会社がここで買うということは・・・?」という感じですよね。

イベントドリブン型アルゴリズムの特徴

さて、最後に、また冒頭のユーロドルの話に戻って、この記事を終わろうかと思います。

冒頭の2016年4月22日のユーロドルチャートの行って来いのイメージを参考に、トレーダー視点で書いてみます。

イベントドリブン型アルゴリズムって、何故か、買い圧力が強くなり、どういうわけだかある地点まで行くと急速に動きが激しくなるんですよね。

ある地点というのは時間のことです。

例えば発表30分前になったら急に動意が出てくる、といったようなことですよね。

但し、その時間が何時なのか分かりません。

1時間前の時もあるし、前日の時もあるし、その時々によって異なります。

アルゴリズムの予兆を見抜こう!

しかし、その予兆というものがあります。

それはチャートを見ているといつもと違う動きをするのでわかります。

(こういうことも認識できるので、やはりチャートに張り付いていることは重要なことです!)

例えば良くある特徴として、何故か下値が堅いというものが挙げられます。

通常であればもっと調整しても良いのにある地点から下まで下がらないといったことがあるんですね。

重要なイベント発表前は何故か上昇する時が多いので、その時までに(お祭りを)控えているのか分かりませんが、とにかくある地点から下に下がらないんです。

そして、しばしレンジ圏内を彷徨った後、発表2時間前や30分前になったら突如として上昇するんです。

イベントドリブンとは大体、こういうパターンです。

この時、いつもと違って値動きが不自然だったら、どこかのファンドマネージャーがアルゴリズムを仕掛けていると考えたほうがいいです。

また、多くの市場参加者はイベントを意識してトレードしていると考えていいですね。

アルゴリズムの真相 まとめ

さて、いかがでしたか?

指標の重要度はその時によって異なりますが、注目されるものとなると発表前後はお祭りになる時がよくありますよね。

要は、このお祭りがイベントドリブンってことですよね。

この時は通常のテクニカルの判断では無理で、チャートパターンに沿った展開にはなりません。

その為、普段やっているトレードで参戦していると、イベントドリブンの波に呑まれてあっというまに損失を被ってしまうようなことになり、注意が必要となる相場です。

逆にこの傾向を把握すれば成果を挙げることも可能なんだから、がんばってチャレンジしよう!というスタンスのトレーダーの方もいます。

でも、ぼくはそれはしません。

だって、こわいですもん(^^ゞ

Dakar

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